Công thức Kelly Criterion được nhà toán học John L. Kelly Jr. phát triển năm 1956, ban đầu để tối ưu tốc độ truyền tín hiệu điện thoại — sau đó được Ed Thorp áp dụng vào cờ bạc và đầu tư với kết quả đột phá.
Phần trăm vốn tối ưu để đặt vào mỗi giao dịch:
Ví dụ thực tế: Bot có win rate 64%, R:R = 1.5 → f* = (1.5 × 0.64 - 0.36) / 1.5 = 40%
40% mỗi lệnh là quá rủi ro trong thực tế. Luôn dùng Half Kelly (20%) hoặc Quarter Kelly (10%) để chịu đựng được chuỗi thua liên tiếp.
Hệ thống risk_manager.py của chúng tôi tự động điều chỉnh lot theo công thức:
Lot cố định bỏ qua thực tế rằng win rate và R:R thay đổi theo thị trường. Khi thị trường sideway, bot có thể win rate chỉ 45% — lúc này Kelly sẽ tự giảm lot. Khi trend rõ ràng và win rate 70%, Kelly cho phép tăng lot để tối đa lợi nhuận.
Đây là lý do tại sao các quỹ đầu tư chuyên nghiệp không bao giờ dùng lot cố định.
Truy cập AI Trading Pro Dashboard